Diseño de un modelo de calificación de crédito para la minimización del riesgo de crédito con el uso de Visual Basic en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Valentín, cantón Quito, parroquia Chillogallo

Abstract

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Valentín lleva a cabo sus operaciones desde el año 2011 en el sector sur de la ciudad de Quito, actualmente esta Institución no tiene un sistema experto de calificación de crédito que le sirva como herramienta para la toma de decisiones en lo referente a colocación de créditos. En este sentido se pretende diseñar un modelo de calificación de crédito para esta Institución que le permita minimizar el riesgo en la cartera de microcrédito. El modelo de calificación de crédito comienza con la identificación de las variables cualitativas (tipo texto) y cuantitativas (tipo numérico) mismas que son obtenidas de la base de datos histórica de la Cooperativa los datos obtenidos corresponden a la cartera de microcrédito. Una vez identificadas las variables se procede a realizar un análisis exploratorio Univariante donde el número de las variables iniciales disminuirá. Seguido se realiza un análisis exploratorio Bivariante con las variables sobrantes del primer análisis, este segundo análisis consiste en determinar si las variables que pasaron al primer análisis explican a la variable dependiente del modelo, esta variable dependiente es creada mediante la relación existente entre la mora promedio y mora máxima de un socio al otorgarle un crédito, a esta variable dependiente la llamaremos INCUMPLIMIENTO misma que identifica, discrimina y determina a todo sujeto de crédito como BUEN o MAL cliente según el rango de morosidad. Realzado el análisis exploratorio Bivariante tenemos las variables finales que explica significativamente al INCUMPLIMIENTO y serán sometidas a una regresión logística que permita obtener la ecuación general del modelo de calificación de crédito. Esta ecuación arroja un resultado que se la conoce como Zj e indica la sumatoria de todas las variables finales para un sujeto de crédito pero aún no este resultado no está en función de una probabilidad por lo que a este valor Zj se le realiza un ajuste que permita obtener un valor entre cero y uno (0≤Pi≤1) y se lo conocerá como Pj. Pj indica que si el valor es más cercano a cero indicará menor probabilidad de que el socio caiga en mora en contraste a que si este valor es más cercano a uno.