Predicción de precios de acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Guayaquil usando series de tiempo Multivariantes
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http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19812
Título : | Predicción de precios de acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Guayaquil usando series de tiempo Multivariantes |
Autor : | Mora Rodríguez, Silvana Priscila |
Director de Tesis: | Navarrete Carreño, Oswaldo |
Resumen traducido: | In this article the company’s stock prices are listed in the Guayaquil Stock Exchange using Multivariate Time Series. The models were compared with eight companies’ data which had movements all the months in the period from January 2008 to December 2018. The multivariate time series models were compared with univariate time series models. The fitting and forecasting of the data were done with package functions of the statistical software R. The evaluation of the forecast performance was made with the mean square error (MSE), the mean absolute percentage error (MAPE) and the root mean square error (RMSE). The results of the experiments showed that in 62.5% of the cases the multivariate time series had better forecasting capacity than the univariate time series. |
Resumen : | En este artículo se pronostican los precios de acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Guayaquil, utilizando series de tiempo multivariantes. Se trabajó con las 8 empresas que tienen movimiento en todos los meses que corresponden al periodo de enero de 2008 a diciembre de 2018. Los modelos de series de tiempo multivariantes fueron comparados con modelos de series de tiempo univariantes. El ajuste y pronóstico de los datos fue realizado con funciones de paquetes del programa estadístico R. La evaluación del desempeño del pronóstico se realizó con el error cuadrático medio (MSE), el error porcentual absoluto promedio (MAPE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE). Los resultados de los experimentos demostraron que en un 62.5% de los casos las series de tiempo multivariante tuvieron mejor capacidad de pronóstico que las series de tiempo univariantes. |
Palabras clave : | SERIES DE TIEMPO MULTIVARIANTE SERIES DE TIEMPO UNIVARIANTES BOLSA DE VALORES |
Fecha de publicación : | 2021 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19812 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
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